A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE disponibilizou nesta segunda-feira (15/01), para todos os agentes, a Calculadora de Risco CVaR (Conditional Value-at-Risk), que permite uma melhor gestão e mensuração dos riscos aos quais os agentes estão expostos no mercado de energia. A ferramenta é opcional e pode ser acessada na página inicial da Instituição no conteúdo exclusivo, aba “Simuladores”.

 

A calculadora permite ao agente verificar os riscos de exposição no Mercado de Curto Prazo - MCP, de acordo com os contratos de compra e venda registrados e validados na CCEE e também realizar simulações com dados de entrada - consumo; geração fora do Mecanismo Realocação de Energia – MRE; Garantia Física no MRE; e compra e venda de contratos registrados na Câmara de Comercialização, incluídos pelos próprios agentes na calculadora. 

 

O período disponível para simulações é de três a 60 meses. O agente poderá ainda fazer um comparativo das simulações e exportar o resultado em formato xls (excel). 

 

Anteriormente, a gerência de Monitoramento dos Agentes da CCEE utilizava a calculadora de risco internamente para quantificar e avaliar o risco de exposição dos agentes no MCP. A disponibilização da ferramenta a todos os agentes traz maior transparência do método aplicado pela Câmara de Comercialização, proporcionando assim, uma maior simetria de conhecimento. 

 

 

 

Para facilitar a utilização da calculadora, os agentes podem baixar a planilha modelo, disponível na página “Simuladores”, inserir os dados a serem calculados, realizar o upload do arquivo e acessar as informações de PLD e Generation Scaling Factor (GSF) utilizadas no cálculo. Outra opção é inserir diretamente na calculadora os dados, esse histórico será armazenado na ferramenta e disponibilizado quando o agente executar um novo cálculo. O agente pode ainda copiar e colar as informações diretamente na ferramenta. 

 

Cabe destacar que os valores inseridos devem ser positivos e não podem conter letras. Após a simulação, os resultados são exibidos na tela e podem ser exportados no formato xls (excel). A CCEE disponibilizou ainda os valores de GSF e PLD utilizados no cálculo. Para consultá-los acesse o link “Sobre o CVaR” na página da calculadora. Esses montantes serão atualizados duas vezes ao mês, conforme cronograma disponibilizado na página da ferramenta.

 

Cabe ressaltar que a calculadora realiza operações com informações agrupadas por CNPJ (alfa), desta forma os dados inseridos devem ser referentes a todos os perfis. 

 

 

Com o intuito de auxiliar os agentes, a CCEE elaborou três tours guiados diretamente na calculadora CVaR, o primeiro apresenta o cálculo baseado nas informações registradas e validadas na CCEE; o segundo mostra como fazer a simulação com os dados inseridos pelos agentes; e o terceiro faz um comparativo entre a simulação e o cálculo com base nos dados da Câmara de Comercialização.

 

Além disso, a CCEE desenvolveu ainda um documento com o detalhamento das operações e dos cálculos realizados pela ferramenta disponível no link “Sobre o CVaR” na página da calculadora.

 

Para esclarecer eventuais dúvidas ou solicitar mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento: 0800-10-00-08 / 0800-72-15-445 ou atendimento@ccee.org.br.