Em virtude do comunicado divulgado pela Dcide em 27/02/2024 (ver aqui), a CCEE esclarece que os eventos de Monitoramento Prudencial, a partir do evento 202401005, já refletem os valores corretos definidos pela metodologia divulgada no manual do Monitoramento Prudencial.

As diferenças nas volatilidades (refletidas nos eventos 202312004, 202312005, 202401000, 202401001, 202401002, 202401003 e 202401004) resultaram em uma redução média de dois e meio pontos percentuais nos produtos do Monitoramento Prudencial (M+0 até M+6) e, embora tenham causado desvios mínimos nos fatores de alavancagem, estes podem ter sido aumentados para os agentes com exposições em aberto. Isso se deve ao uso da volatilidade na metodologia de risco VaR (Value-at-risk), que avalia a exposição do agente em diferentes cenários de mercado, pois, agentes sem exposição energética não são impactados pelas variações. 

Considerando o cenário do período sombra do Monitoramento Prudencial e o baixo impacto nos fatores de alavancagem, a CCEE não solicitará novamente as informações dos eventos impactados, tampouco considera necessário exigir o esforço operacional para a apuração de novos fatores de alavancagem para estes eventos.

Para esclarecer eventuais dúvidas ou solicitar mais informações, entre em contato com a equipe de monitoramento por meio do e-mail monitoramento@ccee.org.br ou pelo ramal: (11) 5043-1493