Imagine uma ferramenta que permita uma melhor gestão e mensuração dos riscos aos quais os agentes estão expostos no mercado de energia. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE desenvolveu a Calculadora de Risco CVaR (Conditional Value-at-Risk), que permite a todos os agentes verificarem os seus riscos de exposição no Mercado de Curto Prazo - MCP, de acordo com os contratos de compra e venda registrados e validados na CCEE. As simulações podem ser feitas para períodos de projeção de três até 60 meses.

As informações de entrada são dados de consumo; geração fora do Mecanismo Realocação de Energia – MRE; Garantia Física no MRE; e compra e venda de contratos registrados na Câmara de Comercialização. É possível ainda fazer um comparativo das simulações e exportar o resultado em formato xls (excel).

Para fazer uma simulação, acesse: Site da CCEE (login de acesso) > Simuladores

“A Calculadora de Risco CVaR auxiliará os agentes em sua gestão de risco de exposição no MCP. Além do risco calculado pela CCEE, por meio dos contratos registrados e validados na instituição, o agente poderá realizar simulações com novos volumes de energia e verificar a evolução do seu risco. A ferramenta possui uma apresentação amigável e a sua utilização não impõe que o usuário possua conhecimento prévio sobre análise de risco”, comenta Carlos Dornellas, gerente executivo do Monitoramento, Gestão de Penalidades & Informações.

"A ferramenta foi desenvolvida com foco na experiência de uso pelo agente, sua interface está funcional e intuitiva. Incluímos diversos recursos para agilizar a entrada e manuseio das informações na calculadora", comenta Danilo Bonamini, gerente executivo de Gestão de Aplicações.

Entenda o CVaR

Anteriormente, a CCEE utilizava a calculadora de risco internamente para quantificar e avaliar o risco de exposição dos agentes no MCP. “A Calculadora CVaR era utilizada como uma ferramenta pela gerência de Monitoramento dos Agentes para acompanhar o comportamento do mercado. A disponibilização da calculadora tem o propósito de ampliar a transparência do método aplicado pelo monitoramento, proporcionando assim, uma maior simetria de conhecimento”, acredita Dornellas.

O CVaR é uma metodologia de cálculo de risco, que será utilizada pela calculadora para fornecer informações sobre a exposição do agente no mercado de energia. O cálculo do CVaR é realizado pela média dos 5% maiores e menores cenários de PLD e GSF entre as duas mil séries hidrológicas fornecidas pela equipe de preços da CCEE.

Tour online

Com o intuito de auxiliar os agentes, a CCEE elaborou três tours guiados diretamente na calculadora CVaR: o primeiro apresenta o cálculo baseado nas informações registradas e validadas na CCEE; o segundo mostra como fazer a simulação com os dados inseridos pelos agentes; e o terceiro faz um comparativo entre a simulação e o cálculo com base nos dados da Câmara de Comercialização.

Além disso, desenvolveu ainda um documento com o detalhamento das operações e dos cálculos realizados pela ferramenta. Acesse aqui.